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小波分析的金融压力和股票溢价之间的关系在美国

文摘

本研究调查实证金融压力对股权溢价的影响在美国的情况下通过使用小波变换框架。这种新方法使分解在不同的时频timeseries。一般来说,实证结果表明强有力的证据之间的重要联系金融压力在股票市场。这些发现证实了金融压力是多数对股权溢价在短期内的影响力,也为中型和大型时间视野。

Heni Boubaker *,赛义德·阿里·拉扎·穆罕默德·阿里

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