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单位根检验的推广:分数增广Dickey-Fuller检验——蒙特卡洛研究

摘要

通常我们使用Dickey-Fuller检验来检验假设H0: I(1)(存在单位根)与H1: I(0)(不存在单位根)下时间序列的平稳性，它用于短记忆的情况。在这篇文章中，我们提出了分数阶Dickey-Fuller检验的扩展，该检验由Bensalma提出，用于长记忆情况下，当测试回归的误差自相关时。该检验被认为是ADF检验的一种推广，两者步骤相同。推导了该检验的渐近性质，并通过蒙特卡罗仿真实验对其进行了研究。最后以一个应用实例说明了该方法的实用性和简便性。

Benyammi Youcef, Moussi Oumelkeir*

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