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线性Black-Scholes模型的数值解:比较综述

摘要

布莱克-斯科尔斯方程是金融数学中一个著名的偏微分方程。本文尝试用不同的数值方法和解析方法来求解欧式期权(看涨期权和看跌期权)。我们用有限元法(FEM)近似模型，然后用不同权重的加权平均法进行数值逼近。用有限差分法和有限元法分别给出了欧式看涨期权和看跌期权的半离散格式和全离散格式的数值结果。文中还介绍了两种方法的不同之处。最后，我们研究了一些线性代数求解器，验证了该求解器的优越性。

Md Kazi Salah Uddin, Md Noor-A-Alam Siddiki*， Md Anowar Hossain

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