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的蝌蚪贝叶斯模型检测金融行情的变化趋势

文摘

蝌蚪模型基于稳健贝叶斯回归方法介绍。本文描述了数值算法检测财务报价或一般趋势变化——在时间的功能。贝叶斯算法拟合的应用使得模型对当地的波动,最后是无噪声的。算法检测到证券交易所行情的变化趋势,货币汇率,等。模型可以在线工作,这意味着它系统接收到的当前值分析报价,发现潜在的关键和函数的拐点。测试模型的历史数据涉及几十小时货币汇率和华沙证交所报价。大约60%的模型的趋势变化检测是正确的。

Krzysztof Wojciech Fornalski *

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